REGRESI PANEL DENGAN STATA

STATA merupakan salah satu program statistik yang dapat digunakan untuk melakukan analisis regresi data panel. 

Tahap-tahap dalam analisis regersi panel meliputi tahap uji asumsi klasik, tahap pemilihan model regresi panel dan tahap estimasi model regresi panel. 

TAHAP UJI ASUMSI KLASIK

Uji asumsi yang terdapat dalam analisis regresi panel terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas dan uji autokorelasi. Menurut Gujarati & Porter (2009), persamaan yang memenuhi asumsi klasik hanya persamaan yang menggunakan metode Generalized Least Square (GLS). Dalam STATA model estimasi yang menggunakan metode GLS hanya random effect model, sedangkan  fixed effect dan common effect menggunakan Ordinary Least Square (OLS). Dengan demikian perlu atau tidaknya pengujian asumsi klasik dalam regresi panel tergantung pada hasil pemilihan metode estimasi. 

Apabila berdasarkan pemilihan metode estimasi yang sesuai untuk persamaan regresi adalah random effect, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik. Sebaliknya, apabila persamaan regresi lebih cocok menggunakan common effect atau fixed effet (OLS) maka perlu dilakukan uji asumsi klasik. Tambahan jika metode yang terpilih common effect atau fixed effect (OLS) dan tidak lolos uji asumsi classic maka bisa diobati dalam STATA sehingga menjadi lolos uji asumsi classic dan hasilnya memenuhi BLUE.

Uji asumsi klasik dalam analisis regresi tersebut meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Berikut ini adalah tutorial uji asumsi klasik dengan STATA pada kasus regresi pengaruh variabel X1, X2, X3, X4, X5 terhadap Y

Uji Normalitas 

Uji normalitas dalam regresi data panel dapat dilakukan dengan menggunakan uji Saphiro wilk. Apabila nilai probabilitas hasil uji normalitas > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual hasil regresi berdistribusi normal, sedangkan jika nilai probabilitas yang diperoleh < 0,05, maka disimpulkan bahwa residual hasil regresi tidak berdistribusi normal.

syntax yang perlu anda tuliskan dalam STATA adalah sebagai berikut :

regress Y X1 X2 X3

predict res, r

swilk res

Berikut ini adalah hasil keluaran STATA :

 

Berdasarkan gambar 1 di atas, diperoleh nilai probability sebesar 0,0902 > 0,05 yang menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal. Hal ini berarti model regresi data panel  telah memenuhi asumsi normalitas.

Selain dengan menggunakan uji Shapiro Wilk, uji normalitas dengan STATA juga dapat dilakukan dengan melihat grafik PP Plot residual regresi. syntax yang digunakan adalah sebagai berikut :

regress Y X1 X2 X3 X4 X5

predict res, r

pnorm res

Berikut ini adalah bentuk grafik PP Plot tersebut :

 

Berdasarkan grafik tersebut sebaran data residual menyebar mengikuti garis lurus sehingga dapat diasumsikan bahwa residual regresi berdistribusi normal.

Selain uji normalitas, uji asumsi klasik dalam analisis regresi selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Untuk uji Multikolinearitas, silakan baca pada halaman selanjutnya mengenai Uji Multikolinearitas dalam STATA. 

Referensi : 
Panel data methods for microeconometrics using Stata A. Colin Cameron Univ. of California - Davis Prepared for West Coast Stata UsersíGroup Meeting Based on A. Colin Cameron and Pravin K. Trivedi, Microeconometrics using Stata, Stata Press, forthcoming. October 25, 2007

download sumber ref di link ini